Es necesario conocer más del asunto para ayudarte:
1) ¿de cuánto es la deuda y con quién?
2) Los que te amenazaron con embargar, ¿se identificaron como personal del juzgado? sólo el juzgado puede embargar...
3)Para un embargo, debe haber antes una demanda, y se te debe entregar copia de la misma,
4) el embargo nunca se avisa, así que esto parece truco de un despacho de cobranza.
Saludos